Курс лекций по торговле фьючерсными спредами (Joe Ross)

Я занялся трейдингом в 2006 году. Как и у подавляющего большинства читателей, моим первым рынком был Форекс. За 2 года взлетов и падений, чтения трудов классиков, экспериментов со всевозможными индикаторами, стратегиями и МТС, я убедился, что Форекс – не для меня. Интрадей – это борьба с межбанковским компьютером и твоим ДЦ; на дневных графиках тенденции уже просматриваются, но из-за большой волатильности даже минимальные размеры ставок превышают мои представления о разумном риске; классические индикаторы не работают или работают плохо в силу того, что были созданы классиками совершенно для других рынков…

Стоп. А для каких рынков

Этот вопрос стал поворотным. С 2008 года я перешел на торговлю исключительно товарным фьючерсом, благо, трейдеру предоставляется возможность торговать CFD на фьючерсный контракт с минимальным размером позиции 0.01 лот. По сравнению с Форексом, преимущества товарного фьючерса налицо:
· биржевые котировки, которые всегда можно проверить и доказать персоналу ДЦ свою правоту;
· более фундаментальная природа цены: хотя спекулятивная составляющая в последнее время сильно возросла, но, все-таки, цикл «деньги-товар-деньги» оказывает
стабилизирующее влияние, в отличие от Форекса, где товарная составляющая цикла отсутствует в принципе;
· проявляются фундаментальные свойства цены закрытия дневной свечи;
· становится доступным для анализа реальный объем сделок и открытый интерес;
· на дневном таймфрейме индикаторы начинают давать более приемлемый результат;
· торговля на дневном таймфрейме оказывается допустимой по фактору риска.

В результате тенденция неотвратимого «слива» депозита сменилась периодами успешного роста,перемежающихся, к сожалению, довольно болезненными падениями, во время которых растрачивалась большая часть заработанной прибыли. Сказывались проблемы идентификации смены рыночных тенденций. Искомой стабильности достичь не удавалось.

Случайно мне на глаза попалась книга Joe Ross. Trading Spreads and Seasonals. (Джо Росс. Торговля спредом и сезонными тенденциями). Джо – профессиональный трейдер, продолжатель семейного бизнеса со 120-летней историей. Большинство своих успешных сделок он совершил с использованием спредовой технологии, которую в деталях описал в своей книге.

К сожалению, русского перевода этой книги я не встречал. Поэтому, хочу поделиться своим пониманием этой книги, а также практическим опытом применения ее рекомендаций.

Представленный курс из девяти лекций основан на вольном пересказе упомянутой книги, в котором рассматриваются следующие темы:
· что такое биржевой спред и как его грамотно построить;
· почему выгодно торговать спредом;
· технология отбора спредов для торговли;
· техника входа в сделку и выхода из нее;
· спред и теханализ;
· выбор брокера для торговли спредом;
. особенности торговли малым депозитом (от $3000).