Торгуем по графикам. Курс лекций по книге Joe Ross

Предлагаемый цикл лекций по биржевой торговле основан на работах Джо Росса (Joe Ross. Trading by the Book и Joe Ross. Trading the Ross Hook). В этих книгах Джо делится многолетним опытом успешной торговли на товарных рынках. Эти книги – не классический теханализ, а четкие торговые методики для различных ситуаций. Но, что гораздо более важно, в них содержится ключ к тому, как идентифицировать ту или иную рыночную ситуацию и вовремя переключиться с одного метода на другой.

Для торговли используются рынки ведущих биржевых площадок(CME, CBOT, NYMEX, ICE). Они предлагают прекрасный набор высоколиквидных инструментов, которые предоставляют ежедневные возможности для хороших сделок. Рабочим таймфреймом является суточный график D1. Хотя методики можно с успехом применять и на более мелких таймфреймах, суточный является самым предпочтительным с точки зрения завершенности рыночных циклов. Действительно, торговый день на электронных биржах GLOBEX и eCBOT состоит из азиатской, европейской и американской сессий. Первые две обычно имеют слабую ликвидность, и только американская сессия приводит рынок в движение. Эта сессия является тоже неоднородной по активности: на открытии – очень большая волатильность, вызванная доминированием спекулятивной составляющей, затем – период затишья, а перед закрытием слово берут профессионалы, двигая рынок в нужную им сторону. Поэтому, внутридневная торговля является очень сложной и высокорисковой. Выводы, сделанные по ценовому рисунку ночной и дневной сессий, практически ничего не говорят о том, как будет себя вести американская, и наоборот. И только дневной график полностью вбирает в себя все тенденции прошедших суток, да и с физической точки зрения выглядит наиболее оправданным: сутки – естественный цикл жизнедеятельности человеческого сообщества.

Итак, таймфрейм D1 используется для поиска возможности входа в рынок, сопровождения сделки и выхода из рынка. Когда решение о входе/выходе принято, момент совершения операции можно уточнить по графикам Н4 или Н1. Периодически используется обзорный таймфрейм W1 для оценки ситуации и определения направления главного тренда.

Главным аналитическим инструментом является ценовой график. Предлагаемые методы практически не используют индикаторы, поскольку все они неизбежно отстают от рынка. Наоборот, необходимая информация извлекается непосредственно из ценового графика. Исключением являются, пожалуй, расширение Фибоначчи для определения значимых уровней, а также индикатор Bollinger Bands, но эти построения носят вспомогательный характер.

Независимо от метода, торговля позиции ведется несколькими ордерами, минимум - тремя. Если позиция вышла в прибыль, то первый ордер закрывается сразу же, как только покрываются
комиссионные, при этом оставшиеся два переводятся в безубыток. Второй ордер закрывается с небольшой прибылью. Третий отправляется в «свободное плавание» с целью получения максимальной прибыли, при этом защищается половина заработанной прибыли. Все методы ориентированы на получение устойчивого потока сравнительно небольшой прибыли с жестко контролируемыми убытками. Редко удается «завалить большого зверя», но к этому и не стремятся. Главное – это извлечение прибыли на регулярной основе.

Курс состоит из семи лекций по следующим темам:

-- Торговый диапазон;
-- Анатомия тренда и крюки Росса;
-- Фильтрация трендовых сигналов;
-- Вход по тренду и игра на поле инсайдеров;
-- Защита от убытков;
-- Защита прибыли.