3 задачи. Банковское дело.

Задание 1.
Задание: Протестировать гипотезу о взаимосвязи между концентрацией банковского сектора (по активам) и доходностью банковского сектора (ROA/ROE).
1. Надо сформировать выборку (ТОП 5 банков), показатель рентабельности активов либо рентабельность капитала.
2. Рассчитать значение индекса Херфиндался-Хиршмана по активам банковской системы РФ. Период выборки: 01.2012-01.2018. Базовый период – 1 квартал. Гипотеза тестируется 2 способами.
Задание 2.
Определить периоды перегрева на рынке банковского корпоративного кредитования в России. Период 01.2004 - .1.2010. базовый период – 1 месяц. Переменные: темпы прироста кредитов нефинансовому сектору РФ (ежемесячные). Источник: обзор банковского сектора РФ (Таблица 2)
1) Строим временной ряд
2) На его основе определяем :
А) коридор устойчивого роста (рассчитываем для временного ряда ср.значение и стандартное отклонение). Коридор определяется как отношение верхней и нижней границы (ср.знач.+станд.отклонение; ср.знач. – стандартное отклонение.)
Б) определяем устойчивый долгосрочный тренд ( ср.знач.*к (где к=1.5 или 1.35)
3) выявляем диапазоны перегрева
4) интерпретируем полученный результат
Задание 3.
Задача: протестировать гипотезу об эластичности процентного канала трансмиссионного механизма монетарной политики на примере России: период выборки: 2004-2010, базовый период: квартал (01.01., 01.04, 01.07 и 01.10), переменные выборки: 1. кредиты предоставленные нефинансовому сектору, 2. ставка рефинансирования (ключевая ставка), 3. ВВП номинальный. По построении временных рядов провести кор. анализ с определением статистической значимости. Источники: кредиты нефинансовому сектору - обзор банковского сектора (Таблица 2), ставка рефинансирования/ключевой ставке


Комментарии: 3 задачи с решением. Оценка отлично.