Инвестиции. 4 задачи.

4. Инвестор открыл длинные позиции по активам А и С и короткую позицию по активу В. В момент открытия позиций акции А, В, С стоили соответственно: 400 тыс. руб., 300 тыс. руб., 300 тыс. руб. В течение месяца акции А выросли в цене на 25%, акции В упали в цене на 10%, акции С выросли в цене на 5%. Дивиденды по акциям не выплачивались. Через месяц инвестор закрыл все позиции. Какова реализованная доходность портфеля инвестора за месяц Расходами, связанными с открытием и закрытием позиций, пренебречь.
Дано:
Стоимость акций:
A - 400 тыс. руб.
B - 300 тыс. руб.
C - 300 тыс. руб.
Падение стоимости – 25, 10, 5 %.
13. Российский инвестор купил акции иностранного эмитента за доллары. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1,2%. стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%, коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции равен 0,3. Определить риск портфеля в расчете на день.
Дано:
Стандартное отклонение – 1,2%.
Стандартное отклонение валютного курса в расчете на день 0,2%.
Коэффициент корреляции – 0,3.
24. На основании следующей информации рассчитайте «бета» портфеля, состоящего из 5 активов.
активы 1 2 3 4 5
Бета 0,95 1,40 1,00 0,60 0,55
Wi 0,3 0,2 0,1 0,15 0,25
Дано:
Данные представлены в таблице выше.
35. Портфель инвестора состоит из акций компании А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб., по акциям компании В 30 тыс. руб. Определить VaR портфеля из данных бумаг.
Дано:
Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний равен 0,4.
Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 20 тыс. руб.
по акциям компании В 30 тыс. руб.